VaR en Darwinex ZERO: cómo funciona el motor de riesgo (y qué es el multiplicador)

Si llevas un tiempo trasteando en Darwinex ZERO, seguro que ya has oído hablar del famoso VaR. Pero... ¿qué narices es exactamente? ¿Y qué tiene que ver con ese multiplicador misterioso que aparece en tu DARWIN?

Vamos a destriparlo todo: sin fórmulas raras, pero con cabeza.

¿Qué es el VaR y por qué importa en Darwinex ZERO?

VaR significa Value at Risk, o en cristiano: “cuánto puedes perder con cierta probabilidad en un plazo determinado”.

No es un invento de Darwinex. Es un estándar en la industria financiera. Pero aquí lo usan para algo muy concreto: homogeneizar el riesgo de todas las estrategias que compiten por capital.

Nivel de riesgo estándar: el 6,5% VaR

Todos los DARWINs en Darwinex operan, por defecto, con un VaR mensual del 6,5% con un 95% de confianza.

Esto significa:

- En 95 meses de cada 100, no se perderá más del 6,5% del capital.

- En los otros 5 meses... bueno, ahí el mercado hace lo suyo.

Para el inversor, esto da cierta tranquilidad matemática. Para ti como trader... implica que tu operativa se ajusta automáticamente a ese umbral.

¿Cómo se calcula el VaR en la práctica?

Darwinex analiza tu operativa:

- Tamaño de tus lotes

- Duración media de operaciones

- Volatilidad de los activos

- Flotantes negativos

Con esos datos, estima cuál es tu VaR real y lo compara con el ideal (6,5%). Y ahí es donde entra en escena el protagonista de este drama:

¿Qué es el motor de riesgo y cómo actúa?

El VaR como punto de referencia

El motor de riesgo es un algoritmo que replica tu cuenta virtual (de 100.000$ ficticios) en tu DARWIN, pero ajustando el riesgo a ese 6,5% mensual.

¿Tú operas a lo loco? El motor baja el volumen.

¿Tú vas de monje zen? El motor sube el volumen.

¿Tú estás casi perfecto? El motor apenas toca nada.

Fase de Calibración: ¿qué aprende el algoritmo?

Durante la fase de calibración, el motor observa tu forma de operar. Aprende:

- Con cuánto riesgo te gusta jugar

- Qué tipo de flotantes soportas

- Si tu operativa es estable o un circo ambulante

Una vez calibrado, genera un multiplicador para ajustar tu curva al VaR estándar.

¿Qué es el multiplicador en Darwinex?

Es el factor que ajusta tu riesgo real al riesgo ideal (6,5% VaR). Lo puedes consultar en la pestaña “DARWIN Live Trades” de tu perfil.

Vamos con tres ejemplos:

Ejemplo: riesgo superior al 6,5% VaR

Tu estrategia subyacente opera con un 10,98% VaR. Darwinex necesita reducir ese riesgo.

Cálculo:

6,5 ÷ 10,98 ≈ 0,59

➡️ Por cada 1,00 lote que tú abres, el DARWIN abre solo 0,59 lotes.

El multiplicador actúa como divisor.

Ejemplo: riesgo inferior al 6,5% VaR

Tu estrategia opera con un 1,37% VaR. Muy prudente.

Cálculo:

6,5 ÷ 1,37 ≈ 4,74

➡️ El DARWIN abrirá 4,74 veces más volumen que tú.

El multiplicador actúa como amplificador.

Ejemplo: riesgo casi perfecto

Tu estrategia tiene un VaR de 6,72%.

Cálculo:

6,5 ÷ 6,72 ≈ 0,96

➡️ El multiplicador apenas interviene. Ideal.

¿Qué pasa si me paso o me quedo corto?

Nada catastrófico, pero ojo:

- Si te pasas: tu DARWIN será más conservador que tu operativa real.

- Si te quedas corto: tu DARWIN se moverá más rápido que tu cuenta.

En ambos casos, la curva de rentabilidad de tu DARWIN se distorsiona respecto a tu operativa. Eso puede confundir tanto a ti como a los inversores, pero si entiendes esto y porqué sucede, no hay ningún problema.

Consejos para traders nuevos: estabilidad ante todo

✅ Ajusta tu operativa a un VaR estable desde el principio (por debajo del 30-35% VaR mensual).

✅ Opera con volumen estable, sin sobresaltos.

✅ No te obsesiones con lotajes altos: ganar más en demo no sirve si el DARWIN no lo replica.

✅ Controla la curva de tu estrategia en “Análisis de la Estrategia” y tu multiplicador en “DARWIN Live Trades”.

Cuanto más previsible seas, menos tendrá que intervenir el motor. Y más fiel será tu DARWIN a lo que realmente haces. En cualquier caso, siempre podemos optar por algunas prácticas para modificar a nuestro favor este multiplicador, aunque lo veremos más adelante en otro artículo.

Conclusión: controla tu riesgo, controla tu Darwin

El motor de riesgo no está en tu contra. Está ahí para ayudarte a que tu operativa sea comprensible y comparable para un inversor real.

- Si eres rentable, da igual el multiplicador.

- Pero si quieres que tu Darwin refleje tu trabajo al 100%, lo mejor es adaptarte al VaR objetivo.

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